Comparación de estrategias 4H

Es una revisión retrospectiva: los resultados agregados 2023–2026 de algunas variantes ya se habían visto. No es una nueva prueba ciega ni una demostración de rentabilidad futura. No se elige una estrategia distinta para cada moneda ni se reajustan los parámetros después de esta comparación.

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B&H invierte el capital completo y DCA agrega aportes semanales: su retorno es TWR ajustado por flujos. Tienen exposición distinta del riesgo de 1% por operación de las estrategias; compare también drawdown y Calmar. Su PF no es comparable.

Walk-forward en ventanas completas de seis meses sin solapamiento. Bootstrap de operaciones completas, con reemplazo y bloques de cinco; no es permutación de piernas parciales. Los drawdowns del bootstrap se miden entre cierres de operaciones.

Consultando registro…

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Capital teórico independiente de 1.000 USDT por activo y modelo. No envía órdenes. El registro conserva las observaciones nuevas desde el inicio, sin ajustar parámetros para mejorar los resultados. Tres meses y 20 operaciones cerradas por activo son requisitos de muestra, no aprobación automática.

El patrimonio de posiciones abiertas se marca a la apertura 4H observada, no a una cotización tick actual. Los fills son simulados y las reconstrucciones por una demora del proceso quedan identificadas. Registro y estados.

La revisión abarca BTC, ETH, SOL y BNB. No valida una cartera histórica del top 50 ni corrige sesgo de supervivencia. Los huecos se declaran, no se inventan velas. Los resultados 2023 en adelante no atraviesan el hueco de 4H de febrero de 2020.

Consultando resultado…

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Ocho variantes declaradas. Se elige una usando solo BTC/ETH de 2020–2022 y después se evalúa en BTC/ETH y cuatro activos que no participaron en esa selección: XRP, ADA, AVAX y LTC. El filtro diario usa días completos que ya habían cerrado al emitir cada señal 4H. Los períodos posteriores de BTC/ETH ya fueron vistos en estudios anteriores; esta revisión no se presenta como una nueva validación ciega de ellos. Los criterios de aprobación se conservan.

Consultando diagnóstico…

No es «Carter raw»: ejecuta engine.js y research.js de esta aplicación con ADX 25 y DI activados. Base = squeeze y momentum; filtrado = agrega EMA/ADX; escalonado = perfil y soportes. Una R es la unidad de riesgo del simulador, no un porcentaje de rentabilidad de cartera. Sin slippage ni ejecución de gaps: estos resultados NO autorizan promoción ni inversión.